Se construyeron un runtime dedicado de paper trading y un motor de backtest realista durante este período, modelando explícitamente costos de transacción, slippage y retraso de ejecución en lugar de asumir ejecuciones ideales y sin fricción. Fue una decisión deliberada para hacer que las cifras de evaluación temprana fueran más difíciles de engañar, no más fáciles.