So'nggi ikki haftada Tantoryn AI'dagi asosiy ish loyihaning mashinali o'qitish qismiga qaratildi. Biz modellar sifatini shunchaki o'lchab qo'ymadik, balki muhimroq savolni tekshirdik: modellar savdo tizimi uchun haqiqatan foydali bo'lgan narsani o'rganyaptimi?
Avvalo mashinali o'qitish uchun sababiy jihatdan to'g'ri bo'lgan yangi ma'lumotlar to'plamini yakunladik. U bozor holatidan quriladi va Candidate Generator'ning (nomzodlar generatorining) ichki qoidalariga bog'liq emas. Bu modellarni halolroq solishtirish imkonini beradi va algoritm kelajakdan yoki savdo tizimining o'z mantiqidan yashirin ishoralar olib qolish xavfini kamaytiradi.
Keyin bir nechta turli model oilalarini o'qitib, o'zaro solishtirdik. Bunda faqat odatiy ML-metrikalarga emas, balki yaxshi saralash (ranking) haqiqatan foydali iqtisodiy natijaga aylanadimi-yo'qmi, shunga ham qaradik.
Aynan shu yerda muhim cheklov yuzaga chiqdi: mashinali o'qitish nuqtai nazaridan modellar foydali signal ko'rsatishi mumkin edi, ammo bu joriy sxemani iqtisodiy jihatdan ishonarli deb hisoblash uchun yetarli emas edi.
Bo'sag'a qiymatlari va model kombinatsiyalarini sozlashni davom ettirish o'rniga bu yo'nalishni to'xtatdik va o'qitish maqsadining o'zini qayta ko'rib chiqdik.
Alohida Target/Objective Redesign bosqichidan so'ng Intra-modellar uchun yangi sxema tanlandi: endi modelning asosiy vazifasi — bozor holati natijasining kattaligini belgilangan 12 soatlik gorizontda baholash.
Soddaroq aytganda, model endi «Savdo foydali bo'ladimi yoki yo'qmi?» degan savolga emas, balki «Bu bozor holatining kutilayotgan natijasi qanchalik yaxshi yoki yomon?» degan savolga javob berishi kerak.
Joriy dizayn uchun alohida «foyda / zarar» binar sxemasini o'chirib qo'ydik, chunki bir nechta turli modellar bu qo'yilishning bir xil zaif tomonini ko'rsatdi.
Shu bosqich davomida har qanday savdo AI'si uchun muhim bo'lgan ikki muammoni alohida o'rganib chiqdik.
Birinchisi: modelning yuqori aniqligi hali uning real savdoda foydali ekanini anglatmaydi. Bu haqda «Почему „точная“ торговая AI-модель может оказаться бесполезной на рынке» maqolamizda yozganmiz (rus tilida).
Ikkinchisi: bitta omadli backtest yoki modelning bitta yaxshi ishga tushirilishi hali uning barqarorligini isbotlamaydi. Bu mavzu «Почему один удачный backtest ещё не доказывает качество торгового AI» maqolasida yoritilgan (rus tilida).
Bu tamoyillarni joriy siklda qo'lladik: takroriy o'qitishlar, alohida tekshiruv davrlari va modelni faqat bitta ishga tushirish ayniqsa omadli chiqqani uchun tanlamaslik.
So'nggi ikki haftaning asosiy natijasi — yangi daromadlilik raqami ham, «eng yaxshi model» e'loni ham emas.
Asosiy natija shuki, avvalgi masala qo'yilishidagi cheklovni uni tizimga yanada olib o'tishimizdan oldin aniqladik va uni asosliroq o'qitish maqsadi bilan almashtirdik.
Keyingi bosqich — modellarni yangi sxema bo'yicha o'qitish va iqtisodiy jihatdan foydali signal sozlash uchun ishlatilgan ma'lumotlardan tashqarida ham saqlanib qolishini tekshirish.